CFA考試:Covariance 、correlation and spurious correlation知識

備考CFA考試是不是知識點都掌握了?知識點整理的如何?在備考中是不是遇到了Covariance 、correlation and spurious correlation知識呢?是不是理解了?今天跟著融躍一起學習CFA知識!

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① Covariance: measure of how two assets move together

? Cov(R i ,R j ) = E{[R i ? E(R i )][R j ? E(R j )]}

? X 與 Y 同向變化,covariance >0.

? X 與 Y 反向變化,covariance<0.

? 取值范圍:(-∞,+∞)

② Correlation measures the strength of the linear relationship between two random variables.

? 取值范圍:–1 ≤ Corr(R i ,R j ) ≤ +1

◆ Notes:由于協方差的正負值大小沒有*意義,因此將其標準化的過程即為求相關系數的過程。對于相關系數而言,我們更感興趣的是其正負號而非大小,因為假如相關系數等于 0.01

的話,我們很難區分其是否明顯不等于 0,即很難說明兩者是否相關,因此需要對相關系數進行假設檢驗,這部分內容我們將在CFA 二級中進行學習。

③ Spurious correlation

? Spurious correlation is a result of chance, do not have economic meanings.

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